0 Mėgstami
0Krepšelis

Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection

Šiuo metu neparduodama

Knygos aprašymas

This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.

Informacija

Autorius: M. Agarwal
Leidėjas: Palgrave Macmillan
Išleidimo metai: 2014
Knygos puslapių skaičius: 259
ISBN-13: 9781137359919
Formatas: 5.5 x 0.63 x 8.5 inches. Knyga kietu viršeliu
Kalba: Anglų

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection“