0 Mėgstami
0Krepšelis

Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection

87,98 
87,98 
2025-07-31 87.9800 InStock
Nemokamas pristatymas į paštomatus per 13-17 darbo dienų užsakymams nuo 19,00 

Knygos aprašymas

This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.

Informacija

Autorius: M. Agarwal
Leidėjas: Palgrave Macmillan UK
Išleidimo metai: 2015
Knygos puslapių skaičius: 264
ISBN-10: 1349471763
ISBN-13: 9781349471768
Formatas: Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų
Žanras: Risk assessment

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection“