0 Mėgstami
0Krepšelis

Knygos aprašymas

From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.

Informacija

Autorius: Ekkehard Kopp
Leidėjas: Cambridge University Press
Išleidimo metai: 2011
Knygos puslapių skaičius: 128
ISBN-13: 9781107400863
Formatas: 5.43 x 0.29 x 8.5 inches. Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „From Measures to It“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „From Measures to It“