0 Mėgstami
0Krepšelis
84,68 
84,68 
2025-07-31 84.6800 InStock
Nemokamas pristatymas į paštomatus per 13-17 darbo dienų užsakymams nuo 19,00 

Knygos aprašymas

Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.

Informacija

Autorius: Marc Yor, Bernard Roynette,
Serija: Lecture Notes in Mathematics
Leidėjas: Springer Berlin Heidelberg
Išleidimo metai: 2009
Knygos puslapių skaičius: 296
ISBN-10: 3540896988
ISBN-13: 9783540896982
Formatas: Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų
Žanras: Stochastics

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Penalising Brownian Paths“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Penalising Brownian Paths“